Оба меняют видимый вам адрес, но на этом сходство заканчивается.
Как работает прокси
Прокси перенаправляет трафик одного приложения (обычно браузера) через промежуточный сервер. Трафик обычно не шифруется — провайдер видит, что вы посещаете.
Как работает VPN
VPN шифрует весь трафик устройства на уровне системы — работает во всех приложениях сразу: браузер, игры, мессенджеры.
Почему прокси не спасает от блокировок фильтрация
Фильтрация анализирует паттерны трафика (фильтрация), а не только адрес. Нешифрованный прокси-трафик легко определяется и блокируется. Технология с маскировкой в VPN маскирует трафик под обычный сайт.
Вывод
Для стабильного обхода блокировок в России нужен именно VPN с современным протоколом, а не прокси.